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小米手机设置拦截短信的方法如下：
1. 打开手机的设置应用，滑动到“应用管理”或者“应用权限”选项。
2. 在应用管理中，找到“短信”应用，并点击进入。
3. 在短信应用设置页面中，可以找到“短信拦截”、“黑名单”或者类似的选项，点击进入。
4. 在拦截设置页面中，可以选择添加拦截号码或者添加黑名单。点击添加号码按钮，并输入需要拦截的号码。
5. 设置完毕后，短信拦截功能就会生效，拦截的短信会自动过滤，不会弹出通知。
另外，根据不同的小米手机型号和MIUI系统版本，操作步骤可能会有些许差异，以上仅为一般操作指引。如有问题，建议参考具体手机型号的使用说明书，或者在小米官方网站或者论坛上进行查询。
